Не само сделките, в които системата е влязла. Всеки сигнал на всяко правило се „изиграва“ в сянка: какво би станало, ако беше влязла — със стопа, целта, таксите и финансирането. Така едно правило не може да изглежда добре само защото е имало късмет кои сигнали да влязат.

Всяко правило и всеки актив събира точки по мачове: печалба, равен, загуба. Формата (последните мачове) решава реда. Правило в зоната на изпадане отива на скамейката — мери се в сянка, докато не се върне във форма.

Цялата история от лятото на 2025, изиграна със същия код, с който работи системата на живо. Проверено бар по бар срещу живия дневник: сигналите съвпадат. Историята е разделена на две половини, за да се види дали едно правило работи и в период, който не е „видяло“.

Ако пробваш 144 начина да излезеш от сделка, един ще изглежда чудесно по чиста случайност. Затова пускаме същото и с обратната посока на всеки сигнал. Колкото „печели“ най-добрият изход върху обърнатите сигнали — толкова е таванът на късмета. Под него — шум.

Изход, който е най-добър в ранната половина, трябва да се държи прилично и в късната. Ако подредбата се разпада — ранната история не предсказва бъдещето и го казваме направо.

Когато системата пробва нов изход за някое правило, сенките играят всеки нов сигнал и с двата изхода — новия и стария. След определен брой сигнали, ако новият изостава, системата сама се връща на стария. Решава бъдещето, не миналото.

В сенките и стенда таксите на борсата, плъзгането и финансирането са сметнати във всеки резултат; в Дневника на системата % са от цената, преди такси и без лост. Правило, което печели „на хартия“ и губи след такси, е губещо.

Дневникът на системата показва затворените сделки със закъснение и без размери. Резултатите са в R — печалбата спрямо стопа — за да се сравняват правила и активи с различна волатилност.

Not just the trades the system took. Every signal of every rule is “played” in the shadow: what would have happened had it entered — with the stop, target, fees and funding. So a rule can't look good just because it got lucky with which signals it took.

Every rule and every asset collects points by matches: win, draw, loss. Form (the latest matches) decides the order. A rule in the relegation zone goes to the bench — measured in the shadow until it's back in form.

All of history since summer 2025, replayed with the same code the system runs live. Checked bar by bar against the live journal: the signals match. History is split into two halves to see whether a rule also works in a period it hasn't “seen”.

If you try 144 ways to exit a trade, one will look great by pure chance. So we run the same with the opposite direction of every signal. Whatever the best exit “earns” on reversed signals is the ceiling of luck. Below it — noise.

An exit that's best in the early half should hold up decently in the late half too. If the ranking falls apart — early history doesn't predict the future, and we say so plainly.

When the system tries a new exit for a rule, the shadows play every new signal with both exits — the new and the old. After a set number of signals, if the new one trails, the system reverts to the old one by itself. The future decides, not the past.

In the shadows and the bench, exchange fees, slippage and funding are counted in every result; in the System journal % are of price, before fees and without leverage. A rule that wins “on paper” and loses after fees is a losing rule.

The system's journal shows closed trades with a delay and without sizes. Results are in R — profit relative to the stop — so rules and assets with different volatility can be compared.